EA作成メモ：天国と地獄の境目は？

作成中のEAが昨晩よりなかなか好調のバックテストの結果をだした。いつものように一過性のまぐれかと思いつつも検証を重ねると以外にもうまく動いているようだ。バックテストとリアル口座での動きにはまた超えないといけない壁があるが、それはさておきテスト段階での精度を高めたいと引き続き検証を行っている。どの通貨でもしっかり利がのるようであるが、玉砕する通貨ペアもいくつかあり、原因を調べてみた。幸いこれまで不安定な動きで悩まされていたエントリーロジックには問題はなさそうだ。だからこそうまく利がのるようになったのだ。
ならば、なぜダメな通貨があるのか？その違いは何か？を調べてみた。大体予想はついていたが、やはり根本的な問題はナンピンシステムの採用にあるようだ。相場が戻れば必ず利がのるが、戻らなければアウト。これはナンピンの宿命だ。だが、それだけの様だ。だとするとこれまでも色々と考えてきたフィルターシステムの精度を上げるということで高値底値掴みを防ぐ、これが一つの対策になりそうだ。ということでこれまでのテストではフィルターを一つに絞ってテストしていたところをよりどり効きそうなものを投入してみた。すると、かなり改善された結果となった。
天国と地獄の境目はナンピンにあったようだ。それでもひとまず、一歩前進か？

１００％の効果のあるフィルターが作れれば文句はないのだが、そうはいかない。とすると漏れたものをどうするかも考えなくてはならない。当然ストップが常道であるが、それを避けたいのでナンピンをしているのであえてそれは選択肢から外す。逆トレンドが発生しているときにナンピンを入れても逆効果だしとすると、なすすべなく傍観するかさらに禁じ手の両建てに走るか。両建ては使える口座と使えない口座とがあるのとこれ以上ややややこしくするとまた迷宮入りしてしまうので、これも選択肢から外す。

逆方向へのエントリーを減らすには、長期トレンド方向のみにしかエントリーしないという考え方でいくつかフィルターを作ったことがあるが、レンジや長期のトレンド転換ポイントなど結構難しいものがあるのだ。
MACDで日足トレンドフィルターを作って適用してみたみたところなかなか良い感じだったので、思い切ってMACDトレンド転換でポジクローズしてみた。するとなんということでしょう！！

玉砕EURAUDがお利口さんに変わりました。

癖があるのかなかなかまともに動いたことのないAUDUSDでも何とか上手にトレードできたようです。MACDトレンド判定は副作用があるので上げ下げ間隔の時間を算出して間隔が長いものだけMACDトレンドでのポジクロを実行するようにしてみたところ、うまくはまったようです。これならほかの通貨もいける気がします。

しかし、こううまくいくのは初めてで本当に大丈夫なのか逆にすごく不安になってきました。以前のように何かの拍子に全く違う動きをし始めたり、本番では全くダメだったりと。。。

さらに相性の悪いUSDCADはAUDUSDと同じ設定では効果なし、それで最後の悪あがきで残っているフィルターを幾つか適用してみるとかろうじてブラス圏に届きそうな感じ。と思いきややはりダメッぽい。このあたりが限界かもしれない。