トレード研究：今回の反省、EAについて

いつも反省ばかり、つまり失敗ばかりなのだ。今回のトレードはEAを主軸で組み立てた。オート系EAgen改良を施し、BTを繰り返して「必勝」のチューニングで、万全、無敵の勢いで挑んだが、敢え無く惨敗を喫した。というのが今回のまとめだろう。

万全のはずのオートEAがなぜ失敗したのか？原因にはいくつも心当たりがある。どれも真の原因だとは断定できないが、大きな要因であることは間違いないだろう。整理のために列挙しておく。

• そもそもエントリータイミングが謎。「何でここで？」というエントリーが何度もあった
• 介入しすぎた。含み損耐性があるとわかっていてもメンタル的に耐え切れず、手動クローズしてしまい、そのあと反転して裏目に出ることが何度もあった。買って下がることを前提とした分散エントリー方式であるにもかかわらず心理的負担は大きいものだった。
• BTほどパフォーマンスが良くないように感じた。BTの期間と実トレードにおける時間進行の感覚的ずれが、焦りを生じさせたのだろう。BTであれば数時間で何百回のトレードで何万もの利益だが、実トレードでは数日でも数回のトレードと微々たる利益。このギャップがパフォーマンス不足を想起させたか、あるいは本当にパフォーマンス不足だった可能性もある。
• BTチューニングはいわゆるカーブフィッティング。前述のパフォーマンス問題と同じことに類することだと思う。BTで使用した相場データと同じ堂場にならない限り同じ利益は得られないのだ。絶対に違う相場となることが確定している以上、絶対に違う損益結果になるのが正解なのだ。BTチューニングの仕方として長期間にわたって検証した結果のチューニングは長期間の平均的な成績で評価が必要だし、短期の成績を期待するのであればBTの期間選定が不十分であったといえるだろう。例えば、トレンド期間、レンジ期間、暴落・急騰期間などターゲットとする短期の期間でBTを行いチューニングするべきだろう。しかし短期間でのチューニングはカーブフィッティングの傾向が強まり、そのパラメータは実トレードでの確実性は必ずしも目罪しているものほど高くはないだろう。結局のところ、各種のテクニカルサインと同等以上のものにはならないような気がする。
• EAロジックがトレード理論、ルールが思い付きの我流をベース
• まだまだあると思うが、おもいだしたら追記する

などが、今回のEA運用での失敗原因だ。であるならば、これらの要因を排除し￥たEA利用が求められるわけだ。そんなEAを一から作れるものなのだろうか？と、途方に暮れかかってしまう。せめてアシストEAがその役割を果たすかもしれないことを期待してしまう。